Archiv der Kategorie: Risikomanagement

Digitale Risiken im Bankensektor

Publiziert am 28. Juli 2021 von rkeuper

Die Digitalen Risiken bzw. Cyberrisiken im Banking haben in den vergangenen Jahren an Zahl und Ausmaß zugenommen. Mit dazu beigetragen haben das Cloud-Computing und der Einsatz des Maschinellen Lernens (Modellrisiken). Dementsprechend muss die Bankenkaufsicht reagieren. 

In dem aktuellen Monatsbericht vom … Weiterlesen

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Validierung von Risikomodellen im Banking #2

Publiziert am 10. Mai 2021 von rkeuper

Von Ralf Keuper

Da Risikomodelle einen großen Einfluss auf die Geschäftspolitik und den Risikoappetit einer Bank haben, ist die Bankenaufsicht bestrebt, Modellrisiken möglichst frühzeitig zu erkennen. Das umfasst in besonderer Weise die Beschäftigung mit den Algorithmen, die den Modellen zugrunde … Weiterlesen

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Validierung von Risikomodellen im Banking #1

Publiziert am 3. Mai 2021 von rkeuper

Von Ralf Keuper 

Bei der Untersuchung der Risikomodelle der Großbanken in der EU-Zone hat die EZB-Bankenaufsicht kürzlich mehr als 5.000 Mängel festgestellt[1]Europäische Großbanken spielen auf Risiko… Weiterlesen

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Die Quantisierung des Banking #4

Publiziert am 30. April 2021 von rkeuper

Von Ralf Keuper

Nach Ansicht des Experimentalphysikers Johannes Fink vom Institute of Science and Technology Austria werden Quantencomputer zwar nicht die Welt retten, wohl aber können sie dabei helfen Probleme zu lösen, die derzeit noch nicht lösbar sind[1]Österreich … Weiterlesen

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Das Archegos-Debakel

Publiziert am 9. April 2021 von rkeuper

Von Ralf Keuper

Nachdem sich der Sturm (vorerst) gelegt hat, ist es an der Zeit, den Fall Archegos einer vorläufigen Gesamtbetrachtung zu unterziehen.

Das Unheil begann, als die Credit Suisse und Nomura die Öffentlichkeit davon unterrichteten, dass ihnen durch Geschäfte … Weiterlesen

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Die Geschichte der Commerzbank als Filialgroßbank

Publiziert am 8. April 2021 von rkeuper

Von Ralf Keuper

Die Beziehung der Commerzbank zu ihren Filialen ist eine besondere. Als andere Banken daran gingen, die Zahl ihrer Filialen deutlich zu reduzieren, hielt die Commerzbank an ihrem dichten Filialnetz fest. Es dauerte jedoch nicht lange bis die … Weiterlesen

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Elon Musk, Tesla und Bitcoin: Bricht eine neue Zeit für das Finanzmanagement der Unternehmen an?

Publiziert am 11. Februar 2021 von rkeuper

Von Ralf Keuper

Elon Musk ist dafür bekannt, seiner Zeit voraus zu sein. Insofern könnte man seinen neuesten Coup, den Erwerb von Bitcoin im Gegenwert von 1,9 Mrd., als weiteren Beleg seiner visionären Kraft werten. Es sind jedoch auch andere … Weiterlesen

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Validierung von KI-Modellen im Banking

Publiziert am 13. Januar 2021 von rkeuper

Von Ralf Keuper

Welch gravierende Auswirkungen Modellrisiken im Banking haben können, wurde u.a. in der letzten Finanzkrise [1]Verzerrte Wahrnehmung des Gesamtrisikos durch Modellrisiken… Weiterlesen

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Die Quantisierung des Banking #2

Publiziert am 27. März 2020 von rkeuper

Von Ralf Keuper 

Mit der Verbreitung des Quantencomputing zieht die Mehrdeutigkeit in das Banking ein. Nicht, dass sie nicht auch schon zuvor in den Banken existierte; nun jedoch ist es technisch möglich, neuartige Simulationen durchzuführen, Beziehungen sichtbar und Risiken ebenso … Weiterlesen

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Das Gesetz von der Regression zum Mittelwert

Publiziert am 21. März 2020 von rkeuper

Das Gesetz von der Regression zum Durchschnitt bildet das gedankliche Fundament vieler Systeme und Entscheidungen. Und das aus gutem Grund. Eine Wahrscheinlichkeit, dass die Großen unendlich groß werden oder die Kleinen unendlich klein werden, besteht nämlich in der Realität äußerst

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