Validierung von Risikomodellen im Banking #1

Von Ralf Keuper 

Bei der Untersuchung der Risikomodelle der Großbanken in der EU-Zone hat die EZB-Bankenaufsicht kürzlich mehr als 5.000 Mängel festgestellt[1]Europäische Großbanken spielen auf Risiko. Das wirft kein gutes Licht auf das Risikomanagement der Finanzbranche.

Im Gegensatz zu kleineren Banken, die sich häufig keine aufwändigen Verfahren für die Berechnung der jeweiligen Risiken leisten können oder wollen, und daher auf Standard-Modelle zurückgreifen, setzen die Großbanken eigene Risikomodelle ein. Das hat den Vorteil, dass die Risikokosten – in der Regel – niedriger ausfallen und den zusätzlichen Aufwand damit rechtfertigen.

Im vergangenen Jahr hat einigen Banken die stark wachsende Risikovorsorge die Bilanzen  verhagelt, wenngleich hier z.T. deutliche Unterschiede zwischen den jeweiligen Instituten bestehen[2]Fünf Lehren aus den 2020er-Zahlen der deutschen Banken. Die DZ-Bank musste ihre Risikovorsorge im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln[3]DZ-Bank-Gewinn bricht ein: 2021 weiterer Rückgang erwartet. Auch die Bundesbank sah …

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