Laut dem aktu­el­len FCF Bank Moni­tor sind im drit­ten Quar­tal 2022 die Kre­dit­aus­fall­ver­si­che­rungs­po­licen (Cre­dit Default Swaps oder CDS) aller Ban­ken noch­mals deut­lich teu­rer gewor­den. “Die hohe Infla­ti­on, die Straf­fung der Geld­po­li­tik und die glo­ba­le wirt­schaft­li­che Unsi­cher­heit – ange­trie­ben durch die bei­spiel­los hohen Ener­gie­prei­se und die Sank­tio­nen nach der rus­si­schen Inva­si­on und die nach wie vor anhal­ten­den Lie­fer­ket­ten­pro­ble­me in wei­ten Tei­len der Wirt­schaft – füh­ren zur Erhö­hung der Wahr­schein­lich­keit einer glo­ba­len Rezes­si­on sowie zuneh­men­der Insol­ven­zen – und damit stei­gen­der Aus­fäl­le in den Kre­dit­bü­chern der Ban­ken. Vor dem Hin­ter­grund die­ser Ent­wick­lun­gen haben sich die CDS-Poli­cen für den gesam­ten Ban­ken­markt in Q3 2022 wei­ter nega­tiv ent­wi­ckelt”. 

Wei­te­re Informationen:

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Risi­ko­aver­si­on und Risi­ko­prä­mi­en am CDS-Markt

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Cre­dit Default Swaps – Dar­stel­lung, Bewer­tung und Analyse