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Der Chef der US-amerikanischen Finanzaufsicht Gary Gensler hält es für sehr wahrscheinlich, dass von den KI-Modellen der Banken die nächste Finanzkrise ausgeht. Das (blinde) Vertrauen in die von den Banken entwickelten KI-Modelle vermittle ein falsches Gefühl der Sicherheit.
Ich glaube, dass wir in der Zukunft eine Finanzkrise haben werden … [und] in den Berichten über die Folgen werden die Leute sagen: ‘Aha! Es gab entweder einen Datenaggregator oder ein Modell … auf das wir uns verlassen haben. Vielleicht ist es auf dem Hypothekenmarkt. Vielleicht ist es in einem Sektor des Aktienmarktes”[1]Finanz-Crash ausgelöst durch KI ist “fast unvermeidlich”, warnt SEC-Chef
Gensler spricht hier das Problem der Modellrisiken an, die in den KI-Modellen der Banken zur Risikobewertung lauern. Wenn in die Risikomodelle ähnliche Annahmen einfließen, dann folgt daraus irgendwann ein systemisches Risiko, wie schon in der vergangenen Finanzkrise. Mit KI potenziert sich das Problem. Die Diskussion kam zum ersten Mal im Zusammenhang mit den sog. Flasch-Crashs auf[2]Technologierisiken im Banking: Flash Crashs.
In ihrem Monatsbericht vom Juli 2021 nahm sich die Bundesbank der Problematik an. Die bei der Risikobeurteilung von den Banken eingesetzten KI-Modelle stellen die Bankenaufsicht vor neue Herausforderungen. Die entscheidende Frage sei dabei, ” welche Unterschiede sich zu klassischen Modellen und Prozessen ergeben und wie die Aufsicht damit umgehen kann. Unterschiede bestehen vor allem bei der Erklärbarkeit, der Modellentwicklung und ‑validierung sowie beim Trainingszyklus. Damit Banken Planungssicherheit bei Investitionen in MLMethoden haben, sollen die aufsichtliche Sicht geschärft und etwaige neue Anforderungen transparent kommuniziert werden”[3]Digitale Risiken im Bankensektor.
Die wachsende Komplexität stellt die Bankenaufsicht bei der Validierung der KI-Modelle vor große Herausforderungen
In der ML/AI-Umgebung können wir es nicht nur mit einer größeren Datenmenge zu tun haben, sondern auch die Dimensionalität d…