Von Ralf Keuper

Dan Bor­ge setzt sich in dem Bei­trag Buzz Word Alert. Big data no panacea for risk manage­ment kri­tisch mit dem Nut­zen aus­ein­an­der, den Big Data für das Risi­ko­ma­nage­ment der Ban­ken lie­fern kann. Der Arti­kel steht im Netz lei­der nicht mehr voll­stän­dig zur Verfügung.

Bor­ge sieht eine Gefahr dar­in, zu gro­ßes Ver­trau­en in die Mög­lich­kei­ten von Big Data zu set­zen – gera­de in den Ban­ken. Denn hier soll­te nach den Erfah­run­gen aus der Finanz­kri­se die Skep­sis gegen­über sta­tis­ti­schen Modell­rech­nun­gen beson­ders aus­ge­prägt sein. Für pro­ble­ma­tisch hält Bor­ge, dass durch Big Data Kor­re­la­tio­nen zwi­schen Daten über­be­wer­tet und als Kau­sal­be­zie­hung inter­pre­tiert wer­den kön­nen, die vali­de Aus­sa­gen über die Zukunft zulas­sen. Das aber sei ein gefähr­li­cher Irr­glau­be wie die Ver­gan­gen­heit zeigt. Dabei greift Borg, der u.a.  die RAROC-Metho­de ent­wi­ckelt hat, auf sei­ne eige­nen Erfah­run­gen als Cre­dit bzw. Risk Ana­lyst zurück.

Für brauch­bar hält Bor­ge Big Data, wenn es dar­um geht, das Kun­den­ver­hal­ten bestimm­ten Ange­bo­ten gegen­über zu ana­ly­sie­ren, wie bei Ama­zon, Goog­le und Face­book. Fehl­ein­schät­zun­gen haben hier bei wei­tem nicht so gra­vie­ren­de Kon­se­quen­zen wie im Risi­ko­ma­nage­ment der Ban­ken. Allei­ne des­halb ist Vor­sicht gegen­über den Ver­spre­chun­gen von Big Data im B…