Corona und Banking: Versuch einer Einordnung #3

Von Ralf Keuper

Extreme Ereignisse stellen das Risikomanagement der Banken auf eine harte Probe. Was wir momentan erleben, ist Stresstest pur. Die aktuelle Krise trifft in Deutschland auf Banken, die sich bereits vor Corona in einer unbefriedigenden Ertragslage befanden. Die BaFin sieht in der Verbreitung des Corona-Virus inzwischen ein erhebliches Risiko für den Finanzsektor[1]“Corona-Virus ist ein erhebliches Risiko für den Finanzsektor”. Insofern dürfte sich die Marktkonsolidierung beschleunigen.

Für den Systemtheoretiker Niklas Luhmann sind Banken zunächst einmal Risikohändler. Ihr Geschäft besteht in der Risikotransformation, d.h. die Umwandlung von Risiken in Risiken anderen Zuschnitts[2]Banken als Risikoverarbeiter Sie sorgen in der Wirtschaft für Anschlussfähigkeit, also dafür, dass der Wirtschaftskreislauf nicht zusammenbricht. Aus diesem Grund sind die Banken für Luhmann der wichtigste Akteur in der Wirtschaft:

Während die klassischen Wirtschaftstheorien unter Leitbegriffen wie Produktion, Tausch oder Verteilung die Wirtschaft von Produktion und Konsum oder vom Handel her interpretiert hatten, liegt es für eine soziologische Theorie, die die innergesellschaftliche Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems auf das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium Geld zurückführt, eher nahe, den Banken (und nicht der Industrie) eine Zentralstellung zuzuweisen (in: Soziologie des Risikos).

Die eigentliche Herausforderung des Risikomanagement der Banken besteht darin, sich auf den “Zufall” richtig einzustellen. Leichter gesagt als getan:

Wenngleich Banken oder funktional ähnlich situierte Risikohändler in manchen Fällen besser informiert sein mögen als ihre Kunden, müssen sie ihr Geschäft im Prinzip auf Zufall einstellen. Sie können Risiken in gewissem Umfange durch Wissen einschränken oder auch vermeiden, nicht aber aufheben. .. Aber auch die Statistik hilft den Banken nicht, denn ihr Tätigkeitsfeld ist zu stark strukturiert und, zeitlich gesehen, zu turbulent. Die Banken sind auf intern entwickelte Instrumente des Risikomanagements angewiesen, und dabei erweist es sich als ein Vorteil und als ein Hindernis, dass sie Organisationen sind (ebd.).

Seit Ausbruch der Finanzkrise hat sich Qualität der Risikoinformationen in den Banken nicht verbessert; eher hat sie sich verschlechtert[3]Risikoinformationen der Banken nur bedingt aussagekräftig. Den Banken fehlen immer häufiger die nötigen externen Informationen, um Risiken möglichst exakt bewerten zu können. Sie haben nicht mehr den exklusiven Zugang wie einst. Zwar können sie anhand der Kontobewegungen ihrer Kunden einen Eindruck vom Zustand der (regionalen)Wirtschaft gewinnen (ex post); es ist jedoch nur noch ein Teilausschnitt, da ein Großteil der Transaktionen wie auch der Geschäftsanbahnung auf großen digitalen Plattformen erfolgt, die international tätig sind. Allenfalls BlackRock mit Aladdin stützt sich im hohem Maß auf externe Informationen[4]Banking on Things mit Aladdin & Co.. Es sind in zunehmendem Maß die operativen Risiken, die den Banken das Leben schwer machen. Technologie- und Cyberrisiken sind, wie derzeit offensichtlich wird, nur ein Teil davon.

Zu den externen Informationen, die an Bedeutung noch gewinnen werden, zählen die aus der Landwirtschaft (Smart Farming), von den Rohstoffmärkten, dem Internet der Dinge und diejenigen, die von Satelliten[5]Veränderungsdetektion und Risikobewertung – Einführung zum Arbeitsblatt & Agrarinformationen per Satellit übermittelt werden.

Um diese Menge an Daten überhaupt sinnvoll verarbeiten zu können, braucht es dann schon mehr als KI – das ist ein Einsatzgebiet für das Quantencomputing im Banking.

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