Von Ralf Keuper 

Die Ban­ken haben ihre her­aus­ge­ho­be­ne Stel­lung im Wirt­schafts­kreis­lauf in den letz­ten Jah­ren Stück für Stück ver­lo­ren. Eine der Ursa­chen dafür ist die sog. “Infor­ma­ti­ons­ex­plo­si­on”, die Tat­sa­che, dass heu­te Daten in einem Aus­maß für Aus­wer­tungs­zwe­cke vor­lie­gen, wie das bis­her nicht der Fall war. Ban­ken bezo­gen ihren Infor­ma­ti­ons­vor­sprung vor allem aus den Trans­ak­ti­ons­da­ten, also struk­tu­rier­ten Daten. Mit unstruk­tu­rier­ten Daten, wie sie im Netz in jeder Sekun­de anfal­len, wie z.B. auf den E‑Com­mer­ce-Platt­for­men und in den sozia­len Netz­wer­ken, haben die Ban­ken kaum Erfah­rung; u.a. auch des­halb, da sie dazu kei­nen bzw. nur sehr ein­ge­schränk­ten Zugang haben. Das hat zur Fol­ge, dass die Ban­ken ihrer Auf­ga­be als Risi­ko­händ­ler, als Beob­ach­ter der Wirt­schaft, nicht mehr in der gewohn­ten Wei­se nach­kom­men kön­nen. Die­ses Phä­no­men ist rela­tiv neu.

Kurz­um: Die Ban­ken sind dar­auf ange­wie­sen, sich die Daten ander­wei­tig zu beschaf­fen, wie es bei den gro­ßen Invest­ment­ban­ken schon län­ger der Fall ist. Hier greift man bei der Bewer­tung der eige­nen Pro­duk­te und Finanz­in­stru­men­te auf Diens­te exter­ner Anbie­ter wie Bloom­berg und Thom­son Reu­ters zurück. Die Daten wer­den von den Ban­ken wei­ter bear­bei­tet bzw. inter­pre­tiert. Wegen der enor­men Daten­men­gen, die es dabei inzwi­schen zu ver- und bear­bei­ten gilt, ist der Auf­wand extrem hoch gewor­den. Das hat nun J.P. Mor­gan, Gold­man Sachs und Mor­gan Stan­ley dazu bewo­gen, ein gemein­sam betrie­be­nes Data Cen­ter in den nächs­ten sechs bis zwölf Mona­ten auf­zu­bau­en, wie u.a. die Bei­trä­ge JPMor­gan, Gold­man Sachs and Mor­gan Stan­ley join hands for cost-saving data com­pa­ny und Um Kos­ten zu sparen.…